Ein 10-Jahres-Backtest meines Live-Trading-Portfolios

Ich habe endlich einen Backtest gemacht, den ich schon lange machen wollte: einen 10-Jahres-Test mit 100 % Modellierungsqualität über exakt die vier Strategien, die ich in meinem Live-Konto handle — gleiche EAs, gleiche Einstellungen, gleiches Risiko.

Die Schlagzeile ist eine große Zahl, und ich zeige sie dir. Aber darum geht es in diesem Beitrag nicht wirklich. Es geht um alles, was darunter liegt: wie der Test aufgebaut ist, welche Märkte ihn tatsächlich getragen haben — und vor allem, wie er sich gegen zwei Jahre echtes, MyFxbook-verifiziertes Live-Trading schlägt. Inklusive der Dinge, die nicht nach Plan liefen.

Keine Guru-Screenshots. Alles hier ist entweder ein transparenter Backtest oder ein verifiziertes Live-Ergebnis.

Lies diese Backtest-Zahl als das, was sie ist: eine Simulation der Vergangenheit, keine Prognose. Echte, zukünftige Ergebnisse werden Verlustmonate und -jahre enthalten — und tiefere Drawdowns, als ich sie bisher selbst erlebt habe. Warum genau, dazu unten mehr.

Schau dir die komplette Analyse an

Der ganze Walkthrough — wie ich den Test gebaut habe, die Auswertung und der Live-Vergleich:

Die vier Strategien in diesem Portfolio

Kurz zu jeder einzelnen — denn ein Test ist nur so interessant wie die Strategien darin. Alle vier sind bewusst einfach, und ich bin überzeugt, dass genau diese Einfachheit ein großer Teil des Erfolgs ist. Zu jeder findest du ein eigenes Tutorial und einen kostenlosen Download auf der Seite.

Go Long — ausschließlich Long auf Index-CFDs

Go Long macht genau das, was der Name sagt: Er eröffnet nur Long-Positionen. Ich nutze ihn auf Index-CFDs, weil Indizes über die Zeit dazu neigen, neue Hochs zu erreichen — Wirtschaften wachsen, und mit ihnen die großen Indizes. Du legst Öffnungs- und Schließungszeiten sowie TP/SL fest und kannst Einstiege auf neue Tageshochs beschränken. Eine systematische Wette auf langfristiges Wachstum — keine Garantie, aber ein valider, transparenter Ansatz. → Go Long EA

Turnaround Tuesday — die Erholung zum Wochenstart

Die klassische Idee: auf einen Rücksetzer in den großen Indizes warten und dann die Erholungsbewegung zu Wochenbeginn mitnehmen. Der EA eröffnet ausschließlich Buy-Trades, und ich handle ihn aus demselben Grund wie Go Long auf Index-CFDs. Öffnungs-/Schließungstag und -zeit, TP/SL und ein Filter auf neue Tageshochs sind frei konfigurierbar. → Turnaround Tuesday EA

Range Breakout — der Ausbruch aus der Morgen-Range

Einer meiner Langzeit-Favoriten. Du wählst zwei Uhrzeiten; der EA markiert Hoch und Tief dieses Fensters und platziert Pending-Orders, um den Ausbruch in beide Richtungen zu handeln. Dazu kommt ein komplettes Trade-Management — Trailing Stops, Teilschließungen, zeitbasierte Exits. Auf Gold und EURJPY war er mein stabilster Performer. → Range Breakout EA

ATR Candle Breakout — große Momentum-Kerzen abfangen

Dieser EA prüft jede abgeschlossene Kerze und vergleicht ihre Größe mit der Average True Range. Ist eine Kerze deutlich größer als der jüngste Durchschnitt und schließt nahe ihrem eigenen Extrem, wertet der EA das als echten Momentum-Ausbruch und handelt in diese Richtung — mit optionalen Trend-, Multi-Timeframe- und Support/Resistance-Filtern. Es ist der neueste Zugang in meinem Live-Konto. → ATR Candle Breakout EA

Wie ich den Test aufgebaut habe

Alle vier Strategien laufen in einem einzigen Portfolio-EA — ein Expert Advisor, der jede Strategie über alle Charts hinweg steuert, genau wie in meinem Live-Konto. Für den Backtest habe ich ihn auf Dukascopy-Daten ab 2015 angesetzt, bei 100 % Modellierungsqualität.

Ein Punkt, den ich klar machen will, weil immer danach gefragt wird: Die Kosten sind enthalten. Der Test hat über den Zeitraum rund 200.000 € an Kommissionen und Swaps abgezogen — und das vor Spreads. Das ist keine reibungsfreie Fantasie-Simulation; sie zahlt dieselben Kosten wie ein echtes Konto.

Auch das Risiko ist echt: über den gesamten Test habe ich dasselbe Risiko und dieselben Einstellungen wie live genutzt — rund 500 € pro Trade, was auf dem Konto konservative ~1 % sind.

Welche Märkte ihn getragen haben — und welche wehgetan haben

Hier zeigt sich der Wert einer Portfolio-Sicht. Die Ergebnisse waren nicht gleichmäßig verteilt:

• Indizes (DE40, US30, US Tech) waren die großen Gewinner, über Go Long und Turnaround Tuesday. Aber sei ehrlich, warum: Die Märkte sind über Jahre auf neue Hochs gelaufen. Wenn das aufhört — und irgendwann tut es das — werden genau diese Positionen wehtun.
• Gold war eine der stabilsten Linien im ganzen Test (Range Breakout), und ich handle es seit etwa 2024 live.
• USDJPY steckt mit diesen Einstellungen im größten Drawdown seit 2015 — und ja, ich handle ihn live komplett mit, den ganzen Weg nach unten. Aktuell eine meiner schlechtesten Strategien.
• GBPUSD: Letztes Jahr war das schlechteste Jahr im gesamten Test. Eine gute Erinnerung daran, dass „dieses Paar handeln” im Rückblick offensichtlich und in Echtzeit schmerzhaft aussehen kann.
• Die Range-Breakout-Währungspaare durchlaufen zwischen ihren guten Phasen lange, hässliche Drawdown-Strecken.

Und der Teil, den man leicht überverkauft: Im Test war jedes einzelne Kalenderjahr profitabel — von etwa 7.000 € im schwächsten Jahr bis über 162.000 € im stärksten, insgesamt +735.025 € seit 2015. Das ist die Vergangenheit. Die Zukunft wird Verlustjahre enthalten. Ich verspreche dir nichts; ich zeige dir das Bild, damit du dir deine eigene, informierte Meinung bilden kannst.

Backtest vs. Realität — der Live-Vergleich

Diesen Schritt überspringen die meisten „Backtest”-Videos. Ich handle dieses Konto seit Ende März 2024 live — rund zwei Jahre — für etwa 88.000 € verifizierten Gewinn. Es ist MyFxbook-verifiziert, und ich habe fast jeden einzelnen Trade live auf meinem Kanal gestreamt. Niemand kann das ernsthaft als Fake bezeichnen.

Wie nah ist der Backtest also an der Realität? Über denselben Zwei-Jahres-Zeitraum gelegt ist die Richtung klar ähnlich — der Backtest hat rund 119.600 € gemacht gegenüber 88.500 € live, der Test lag also etwa ein Drittel höher. Ich tue nicht so, als gäbe es diese Lücke nicht. Hier ist der Grund:

Über die zwei Jahre habe ich meine Signale mehrfach geändert. Ich habe früher EURUSD gehandelt und es eingestellt. Ich hatte am Anfang Range-Filter auf den Währungspaaren. Go Long war anfangs auf „nur neue Tageshochs” beschränkt. Und ATR Candle Breakout auf Gold habe ich erst vor ein paar Monaten dazugenommen. Die frühe Live-Phase weicht also bauartbedingt vom Test ab — während 2025–2026 deutlich enger zusammenliegen, weil meine Live-Einstellungen dann eher den getesteten entsprachen.

Ein Detail, das ich beruhigend finde: Über genau dieses Fenster waren die maximalen Drawdowns nahezu identisch — etwa 22.900 € im Test gegenüber 22.100 € live. Beide sind stark profitabel; das Live-Ergebnis liegt etwas darunter. Das ist die ehrliche Version.

Der ehrliche Teil — Drawdowns

Das ist der wichtigste Abschnitt, also überspring ihn nicht.

Der größte Drawdown im gesamten 10-Jahres-Backtest lag bei rund 45.000 € (2016), weitere Einbrüche bei etwa 30.000 €. Der größte Drawdown, den ich tatsächlich erlebt habe, liegt im echten Konto bisher bei etwa 22.000 €.

Lies das noch einmal: Die realen Drawdowns, die ich persönlich erlebt habe, sind kleiner als das, was historisch möglich ist. Wer automatisierte Systeme handelt, muss mit Drawdowns dieser Größe — oder größer — rechnen. Genau deshalb mache ich langfristige Backtests, und genau deshalb sollte das meiner Meinung nach jeder automatisierte Trader tun: Sie zeigen dir die rauen Jahre, nicht nur die glatten. Es gibt hier keinen heiligen Gral.

Willst du so einen Backtest selbst analysieren?

Die Aufschlüsselung nach Strategie und Markt sowie das Live-vs-Backtest-Overlay von oben mache ich alles im Trade Buddy — meinem kostenlosen Analyse-Tool im Browser. Kein Login, keine Registrierung, nichts zu installieren.

Neue Funktion: Es importiert jetzt MT5-Backtest-HTML-Reports. Du kannst also einen oder mehrere Tests nach Symbol und Strategie aufschlüsseln und über dein echtes Konto legen, um zu sehen, wie realistisch er wirklich ist — genau das, was ich im Video mache.

👉 Probier es mit meinen echten Daten: lade den exakten Backtest-Report aus diesem Artikel herunter und lade ihn direkt in den Trade Buddy auf deinem eigenen PC. Filtere nach Strategie und Symbol, schau dir die Drawdowns an, mach den Vergleich. (Hinweis: große Datei, ~55 MB, weil sie 10 Jahre Trades enthält.)

Das Fazit

So sieht für mich realistisches Trading aus: eine Handvoll einfacher Strategien, verteilt über ein diversifiziertes Portfolio, mit verifizierten Ergebnissen und ehrlichen Drawdowns — keine herausgepickten Screenshots. Der Langzeit-Test macht mich ehrlich optimistisch. Aber mein Live-Konto hat die großen Drawdowns, die laut Historie kommen, noch nicht gesehen — und ich sage dir das lieber jetzt, als dass du es auf die harte Tour lernst.

Handle dieselben Strategien — alle kostenlos

Alle vier EAs kannst du kostenlos herunterladen. Teste sie so lange du willst im MT5 Strategy Tester und entscheide dann, ob du sie live nehmen möchtest.

Um sie live zu handeln, eröffne ein Konto über einen meiner Partner-Broker und reiche deine MT5-Kontonummer über das Lizenz-Formular ein. Das ist mein Geschäftsmodell — und es kostet dich keinen Cent extra.

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Eine letzte Erinnerung: Vergangene Performance — ob Backtest oder Live — ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Hebelprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden, und du kannst Geld verlieren. Teste gründlich, wähle die Positionsgröße konservativ und riskiere nur Geld, dessen Verlust du verkraften kannst.